entanglement wrote:O protocolo usado pela CME para a difusão de sinal ("market data") - ou seja, cotações e ofertas - é FAST ("FIX Adapted for Streaming") rodando sob UDP. Que eu saiba, a BM&FBovespa irá adotar também esse protocolo também nos próximos meses. Ela já usa FIX para a difusão em alguns segmentos de mercado. Só que um software que obtém as cotações da CME não pode ser usado com casca e tudo para obter as cotações da BM&FBovespa porque o layout da mensagem é diferente (os dados são diferentes). Por exemplo, a BM&FBovespa fornece o book completo e a CME apenas as 5 (ou 10) melhores ofertas, e assim por diante.

Meu nome é Sergio Oliveira Jr., sou engenheiro de computação e trabalho há dois anos em Beverly Hills na Califórnia para um banco privado especializado em investimentos através de sistemas de computadores. Sendo bem objetivo: somos uma empresa conectada a mais de 25 bolsas em todo mundo, em todas as áreas de investimento como câmbio, energia, metais, bonds, commodities e como não poderia deixar de ser equities (ações de empresas ou stocks). Nossa infra-estrutura tecnológica nos permite gerenciar mais de 10 milhões de ordens por dia com uma média de 250 mil transações (negócios) por dia. Diversas vezes somos a empresa com o maior volume de negociação das blue-chips da Nasdaq, como Google, Microsoft, etc. Somos conhecidos aqui nos EUA como "market makers", isto é, fornecemos liquidez aos mercados e, através de arbitragens que acontecem em milisegundos, garantimos uma melhor sincronia entre os preços (fair market). O nosso negócio consegue alinhar rentabilidade altíssima com risco baixo. Eu costumo dizer que somos a Casas Bahia dos mercados, ou seja, temos uma margem de lucro reduzida, mas quando você multiplica essa margem por 250 mil transações diárias, chega-se a uma receita bastante alta.

Tudo isso descrito acima só é possível graças a utilização do que há de mais moderno e avançado em termos de tecnologia e sistemas. Hardware é importante, mas o diferencial é a arquitetura do sistema que é capaz de gerenciar um total de 10 milhões de ordens por dia com picos de mais de 1000 ordens por segundo. Nesse negócio, assim como no negócio da Bovespa, cada milisegundo é importantíssimo, principalmente nos períodos de pico ou alta volatilidade. Nosso sistema utiliza uma arquitetura bastante similar a que é hoje utilizada pela Nasdaq. A arquitetura da Nasdaq foi desenvolvida por uma empresa chamada Island ECN que foi comprada pela Instinet que foi depois comprada pela Nasdaq. Alguns protocolos desenvolvidos pelos engenheiros da Island são públicos, como MoldUDP e SoupTCP.

Hoje conseguimos colocar uma ordem na Nasdaq (INET) em menos de um milisegundo. Outro ponto fundamental é a escalabilidade, e o nosso sistema distribuído baseado em mensagens assíncronas possui mais de 150 máquinas ao redor do "sistema nervoso" central (matching engine), executando todo tipo de controle e análise. Redundância (failover) é outro item essencial, e hoje podemos dizer que temos redundância em todos os níveis de hardware e software. Assim como no sistema do Bovespa, nosso downtime tem que ser zero.

Acho que você já deve ter percebido onde eu quero chegar. Passei os últimos dois anos da minha vida desenvolvendo e trabalhando com um tipo de sistema que pode colocar a Bovespa entre as grandes na área de tecnologia, com uma eficiência, rapidez, redundância e escalabilidade equiparada a da própria Nasdaq. Não estou em busca de emprego ou de melhores oportunidades salariais. Minha atual posição, assim como outros negócios de Internet (startups) que participei no passado, me deixou numa situação financeira confortável. O que vejo é uma oportunidade única, de participar um projeto importante, que vai capacitar a Bovespa a receber, controlar (auditar) e processar eficientemente uma quantidade ilimitada de ordens, com efeitos até mesmo na economia do nosso país.

Se a idéia lhe parecer interessante, podemos marcar um encontro em São Paulo para uma conversa pessoalmente sem compromissos.

Um abraço,

-Sergio Oliveira Jr.