Neste tópico http://www.guj.com.br/posts/list/22273.java
o thingol fala o seguinte:
É melhor escrever um script (.bat ou .cmd) que execute esse comando "java -jar hda.jar", ou se você não gosta de .bat, use um shortcut para java -jar hda.jar ou javaw -jar hda.jar. (No segundo caso, nem aparece aquela janelinha preta, se seu programa for gráfico...)
Dá menos problemas.
Eu queria perguntar para o thingol ou alguém que saiba, como é que faz o tal shortcut?
Valeu.