Isso é bem simples. Exemplo:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE web-app PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.2//EN"
"http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_2.dtd">
...
Coloque o endereço http://java.sun.com/j2ee/dtds/ no browser e baixe o dtd correspondente no mesmo local onde o xml está. Depois, deixe o cabeçalho do seu xml sem o endereço, assim:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE web-app PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.2//EN"
"web-app_2_2.dtd">
...