O principal você já tem, que é a vontade de aprender.
Vamos lá. O Java, diferente de outras algumas linguagens, permite que você crie seus códigos até no bloco de notas, se assim lhe convier. No entanto, graças as inúmeras vantagens que as plataformas de programação oferecem não conheço alma alguma que use o bloco de notas.
Existem, basicamente, duas principais plataformas para programação Java, que são NetBeans e Eclipse. Na internet e principalmente aqui no fórum você encontrará inúmeros materiais dizendo os prós e contras de cada uma dessas plataformas.
Pelo que você disse acima você, assim como eu, optou pelo NetBeans.
Esclarecido o dito acima, é importante para você que está iniciando (tiro essa conclusão pelo que você escreveu acima) saber que existem, de forma sucinta, dois tipos de programas Java, os de linha de comando (que vão rodar no DOS do Windows e no Terminal do Linux) e os de interface visual, que são os que “criam janelas”, com botões e outras funções.
Ainda me baseando no código que você colocou acima, podemos perceber que o que você está tentando testar é um código para linha de comando (fica a primeira dica, a instrução println é para linha de comando e faz com que apareça na tela dados que você determinou).
Recomendo que você, como ainda está meio cru no assunto, faça o curso gratuito JEDI, contido no link abaixo. Esse curso lhe ensinará o básico e algo mais.
Adicionalmente recomendo os artigos aqui do GUJ e os materiais contidos no site da CAELUM. Siga a ordem dos links para um entendimento mais efetivo.
Qualquer dúvida, poste no fórum que, na medida do possível vamos ajudá-lo.
Links:
Projeto JEDI
Apostilas CAELUM
Artigos GUJ