Ter uma classe específica como o @javaflex mencionou é realmente melhor.
No seu exemplo porém, tem um problema bem grave em geral: o código falha silenciosamente!
O que é isso? Se eu chamo o método setCPF e nada acontece, eu espero que o CPF tenha sido aceito.
Mas se passo um CPF inválido, o sistema simplemente nao faz nada e nao dá nenhum aviso que falhou.
Uma abordagem melhor nesse caso é fazer o sistema lançar uma Exception caso o CPF seja inválido.