E perceba que entre elas, em nenhum momento, você instancia o objeto conexao.
P.S.: Onde você está aprendendo Java? Pois acredito que não exista nenhuma apostila, vídeo aula, livro, curso decente que não ensine que os nomes de classes devem, por convenção, iniciar com letra maiúscula e os nomes de atributos e métodos (salvo as constantes), com letra minúscula.
Isso não vai afetar o funcionamento do sistema, mas, causa estranheza em quem já conhece de java.
E você lê a mensagem, entende e tenta corrigir ou simplesmente ignora?
Afinal, ela diz, claramente, “A variável conexao já foi definida no método ConsultarDados”.
Ou seja, você está declarando uma nova variável com o mesmo nome de uma que já existe. Isso não pode.
Cara, isso é daquelas coisas que me deixam totalmente decepcionado.
Não queime etapas. Não fuja das aulas.
É nítido que você não entende, ainda, o que é classe, instância e objeto. Volte algumas casas, estude isso e, daí sim, retome onde está.