Galera fiz isso.
if(jcomp21.isSelected() == false && jcomp22.isSelected() == false){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o SEXO do Cliente");
}
if(jcomp37.isSelected() == false && jcomp38.isSelected() == false && jcomp39.isSelected() == false && jcomp40.isSelected() == false){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o TAMANHO do carro");
}
Desculpa 
Só que mesmo dando o erro ele continua executando, queria saber como bloquear.
Boa noite,
Sempre quando postar um código no guj utilize as Tags [Code] [/Code/] no início e fim do seu código respectivamente.
Assim seu código fica mais legível e conseguimos te ajudar.
Edite seu post.
Abraço
Valeu 
Qual a exceção (erro) que está sendo lançada?
O “erro” serial tipo isso
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o TAMANHO do carro");
Só que após dar isso ele ainda continua executando ao invez de dar todos os erros e não continuar, a parte toda ta aqui.
public void actionPerformed(ActionEvent e){
if(e.getSource() == visão_geralItem){
new funcp();
super.dispose();
}
if(e.getSource() == cadastrar_carrosItem){
new cadcarrosp();
super.dispose();
}
if(e.getSource() == cadastrar_clienteItem){
new cadclient();
super.dispose();
}
if(e.getSource() == meus_dadosItem){
new consdadosfunc();
super.dispose();
}
if(e.getSource() == sairItem){
super.dispose();
}
if(e.getSource() == jcomp9){
if(jcomp8.getText().compareTo("")==0 ){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o NOME do Cliente");
}
if(jcomp16.getText().compareTo("")==0 ){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o RG do Cliente");
}
if(jcomp17.getText().compareTo("")==0 ){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o CPF do Cliente");
}
if(jcomp19.getText().compareTo("")==0 ){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o E-MAIL do Cliente");
}
if(jcomp21.isSelected() == false && jcomp22.isSelected() == false){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o SEXO do Cliente");
}
if(jcomp37.isSelected() == false && jcomp38.isSelected() == false && jcomp39.isSelected() == false && jcomp40.isSelected() == false){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o TAMANHO do carro");
}
if(jcomp25.getText().compareTo("") == 0){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira a PLACA do carro");
}
if(jcomp29.getText().compareTo("") == 0){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o MODELO do carro");
}
if(jcomp11.getSelectedItem() == "--------"){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o ANO de nascimento");
}
if(jcomp12.getSelectedItem() == "----------------"){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o MÊS de nascimento");
}
if(jcomp13.getSelectedItem() == "-----"){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o DIA de nascimento");
}
Mesmo depois de dar todos os erros aqui ele ainda passa pelo else.
else{
gravdados();
}
}
Entendi!
Faça o seguinte:
Quando quiser que o código seja interrompido. Ou seja, se dentro de um IF você quer impedir que os outros ocorram, dá um return.
Exemplo:
if(jcomp19.getText().compareTo("")==0 ){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Insira o E-MAIL do Cliente");
return;
}
Abraço
Não do jeito que eu queria mais serve vlw.