Tipo como se faz pra usar, pq nunca usei então naum sei como funciona 
O que você realmente quer? É setar o foco em um TextField?
Se for isso, faço algo do tipo:
seuTextField.requestFocus();Sempre leia a API para mais informações.
Talvez sua dúvida não tenha ficado muito clara, mas
se você está se referindo aos eventos FocusGained e FocusLost, então é o seguinte, o FocusGained será chamado toda vez que o componente receber foco, ou seja o cursor intermitente, que é este símbolo que fica piscando “|” quando você está editando um dado em um campo, significa que aquele campo ou componente está em foco, vale lembrar que isto não é uma regra geral. Já o FocusLost, é o contrário, o evento será chamado quando o componente perder o foco.
Geralmente quando um componente perde um foco outro componente em seguida recebe.
Geralmente um componente por vez pode ter o foco.
Uma maneira de ser forçar o pedido de foco em um certo componente é através da função “[i]requestFocus/i”;
Um exemplo de utilidade para o método LostFocus é, digamos que você queira validar uma entrada de dados feita pelo usuário em um campo, você pode fazer isto de várias formas, enquanto o usuário digita uma tecla no campo, ou quando o usuário muda de campo, passando o foco para outro campo, neste caso o evento “LostFocus” será chamado.
Um pequeno exemplo:
private void jTextField1FocusLost(java.awt.event.FocusEvent evt) {
if (jTextField1.getText().isEmpty())
jTextField1.requestFocus();
}
Este código, não permite que o usuário abandone o campo caso não tenha digitado nada.
Espero que você tenha compreendido, se não tiver nada haver com sua dúvida, favor desconsiderar.
Humm boa idéia, mas isso eh algo q se aprende passando a tarde nisso!
Vou ter q arrumar algum tempo, se tiverem algum material com este assunto postem ai! 
Vlw!