MVC Java SWING

Boa noite,
Eu queria saber onde eu faço as validações dos meu jTextField, enfim objetos da minha View, onde eu valida as informações e qual é o papel do Controller na minha aplicação?

Vamos por partes.
MVC é um design pattern que define que cada tipo de classe deve ficar no seu “quadrado” e que apenas quadrados específicos podem se comunicar entre si. View com controller, controller com model e só.
Ocorre que esse pattern não tem um suporte legal no Swing, pelas limitações da própria API.
Porém, você ainda pode adaptar muito do que o swing oferece e chegar próximo do ideal.
Como?

Sabe aquelas classes anônimas que você declara quando adiciona um eventlistener ao jbutton, por exemplo? Elas podem ser criadas isoladamente, com um nome e, então, essa validação que você pergunta, seria feito nestas classes.

O papel do controller é gerenciar o que a view exibe. Isso requer contato com o model, para obter informações (dados) que foram ou serão persistidos, validação de regras (o controller não contempla regras de negócio, isso é responsabilidade do model) e a definição da estrutura que a view utiliza.

public static boolean validar(JTextField jTextField, JLabel jLabel) {
    if (jTextField.getText().length() == 0) {
        jLabel.setEnabled(true); //Aqui ele habilita um * na cor vermelha apontando o erro
        return true;
    } else {
        jLabel.setEnabled(false);
    }
    return false;
}

É assim? tem um outro jeito melhor? É uma má prática trazer um jTextField como parâmetro?

Se a ferramenta não é orientada a essa arquitetura, nem perde tempo com isso. Ideal seria a arquitetura MVVM, se a ferramenta seguir. De qualquer forma, separe as regras de negócio em outro projeto/package, trafegando os dados por objetos java (POJO) e não componentes swing. Isso não depende de MVC.

Se quer adaptar como Darlan falou, tem duas abordagens:

http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/mvc-136693.html

http://www.mballem.com/post/utilizando-swing-com-banco-de-dados/?i=1 (mais simples)

Sim:

jLabel.setEnabled(jTextField.getText().length() == 0);
return jLabel.isEnabled();