Cara, não consegui usar corretamente de jeito nenhum o escopo Conversation =(
Vou tentar detalhar pra vocês para ver se alguém consegue me ajudar e eu melhorar esse meu código.
Primeiramente, tenho 3 beans, cada um com sua tela, e eles funcionam numa sequencia. Do primeiro vou para o segundo, do segundo para o terceiro e posso voltar também.
Entendi que o Escopo Conversation “salva” a tela do jeito que você a deixou quando saiu dela, até você terminar a conversação. Isso até estava acontecendo, mas eis os problemas:
1°) O @Begin só funcionava quando eu colocava no meu método @Create, equivalente ao @PostConstruct. Quando eu colocava por exemplo em um método que chamaria quando clicasse num link para ir para a segunda tela ( atributo action dele ), não funcionava. Não entendi o porque 
2°) Fazendo essa gambiarra de cima, estava funcionando passar de uma tela para a outra, e quando voltava estava lá tudo bonitinho, mas quando eu ia salvar nessa segunda tela, dava o seguinte erro:
E só dava isso na primeira vez que eu tentava salvar, nas outras vezes funcionava direito. Não consegui descobrir o porque disso. Falta setar alguma anotação para que funcione perfeitamente? Qualquer ajuda será bem vinda, só quero aperfeiçoar meu código.
Do jeito que estou fazendo agora é utilizando o escopo SESSION, funcionou perfeitamente, só vou ter que fazer uma validação manual para a pessoa não conseguir chegar na 3° tela sem antes ter que passar pela 1° e 2°, coisa que já estava conseguindo utilizando o escopo CONVERSATION.
Enfim, qualquer dúvida sobre meu problema podem falar, tento explicar de uma maneira diferente, ou sei lá!
Obrigado!