Fazer Download de Arquivo com Java

Isso não é normal mesmo. Coloque aqui o stacktrace completo da exceção e certifique-se que é preciso colocar a barra no início do caminho mesmo (ou se ela pode ser omitida). Além disso, tente realizar outras operações, como listar arquivos (vide documentação: http://commons.apache.org/net/api/org/apache/commons/net/ftp/FTPClient.html) e nos diga o resultado.

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