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A resposta simples é "não".
Costumo usar um contador adicional e mais o foreach nesse tipo de situação, porque nem sempre é possível iterar sobre a coleção usando um índice (como é o caso de um Set).
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O código para verificar se é a última iteração está errado. Será a última se "i + 1 == lista.size()" ou "i == lista.size() - 1". Perceba que você colocou o contrário disso.
E a reposta para sua pergunta o entanglement já deu: se precisar realmente fazer isso, use um contador a parte.