Gostaria de saber se é possível configurar o JFileChooser de forma que ao instanciá-lo ele acessa sempre o último diretório visitado. Gostaria de fazer isso sem ter que guardar a informação do último diretório acessado em um arquivo.
Você pode guardar essa informação não em um arquivo, mas em um java.util.prefs.Preferences. Ele escreve uma informação no Registry por usuário (no caso do Windows), mimetizando o que você faria no Windows.