elvisleyaraujo
Bem… o evento de sair deve ser colocado em JMenuItem que deve estar dentro de um JMenu ou não…
você pode só substituir o seu JMenu por um JMenuItem e dar a ele esse evento…
deu pra entender??? 
Lucas1
elvis entendi que um JMenu tem que ter um JMenuItem, porém a pergunta que fica é:
Não tem como colocar uma ação de fechar o sistema direto no JMenu ?
P.S.: Não tem necessidade e nem sentido ao meu ver colocar um JMenu Sair com um JMenuItem Sair.
elvisleyaraujo
Na verdade tu tem que inserir no teu JMenuBar um JMenuItem para acontecer isso…
porque JMenu é somente pra criar um Menu Suspenso…
coloca um JMenuItem dentro do teu JMenuBar, cria o evento pra ele e pronto 
entendeu a hierarquia?
Lucas1
elvisleyaraujo:
Na verdade tu tem que inserir no teu JMenuBar um JMenuItem para acontecer isso…
porque JMenu é somente pra criar um Menu Suspenso…
coloca um JMenuItem dentro do teu JMenuBar, cria o evento pra ele e pronto 
entendeu a hierarquia?
Opa, entendi sim ! Vou tentar implementar e retorno.