Alguem sabe me dizer o por que está dando esse erro ?

Sim.
Quando você diz ao mecanismo do switch para esperar e comparar valores de um determinado tipo de dado, você não pode colocar nos cases valores de outro.
O objeto “dado” é uma String. Assim sendo, você é obrigado a colocar String nos cases.

Boa tarde, coloca o 4 entre aspas duplas, ou muda o tipo de dado para Int.

Considerando que ele lê a linha com e atribui o valor à variável dado, essa opção causaria mais mudanças que as que você citou.