Vou começar a trabalhar com banco de dados em Java e gostaria de saber como proceder , qual banco devo usar , estou querendo algo simples , que eu possa colocar na máquina de um cliente e rodar sem muitas complicações de configuração , isso devido ao meu baixo conhecimento no assunto .
Grato a Todos.
Use o MySQL que é free e muito fácil de usar. Já usar usar bancos com Java procure neste fórum sobre JDBC e MySQL que tem muita coisa boa.
Lógico que existem outros e o pessoal do fórum com mais experiência poderão te ajudar.
Existe também um banco de dados chamado HSQLDB que também é free e é feito totalmente em java…
Voce pode baixa-lo em
www.hsqldb.org
Até…
Leonardo Massardi…
putz, bem lembrado!!! 
Me falaram sobre o Postgresql , o que vcs acham deste ?
O postgres é muito bom. É o meu BD favorito. Mas não é simples do jeito que você está querendo. As configurações dele são um pouco mais trabalhosas.
Eu recomendo usar o HSQL. Eu usei ele em um projeto aqui na faculdade e achei que serve bem para quem quer aprender. Ele não tem configuração quase nenhuma.