Você está tentando conectar via ODBC, para isso vc precisa configurar a fonte de dados no Windows que vai rodar a aplicação.
No caso do MySQL vc vai precisar baixar o driver ODBC no site do fabricante e instalar na sua máquina, p/ depois ir em Painel de Controle/ Ferramentas Administrativas/ Fontes de Dados ODBC e lá configurar a fonte de dados (Data Source).
Essa não é uma prática aconselhada ao se usar banco de dados com o Java. O interessante e recomendado é o uso de um driver JDBC, que além de te dar maior segurança na manipulação dos dados, te deixa livre desses tipos de configuração.
Dê uma olhada no link que o crpablo te passou para ver um tutorial que usa o driver JDBC do MySQL para comunicar com o banco.
e coloquei nas variaves de ambiente do windows o classpath para :
“C:\Arquivos de programas\Java\jdk1.5.0_14\lib\tools.jar;C:\Java\mysql-connector-java-3.0.17-ga\mysql-connector-java-3.0.17-ga-bin.jar”