Olá,
Esta dúvida já foi postada aqui no GUJ algumas vezes. A resposta sempre:
Em Java “puro” isso não é possível !!!
Primeira busca no google sobre Java bloqueando ctrl+alt+del você não acha nada interessante.
Resultado de exemplo aqui.
Após uma nova busca de leve no Oráculo agora com C++ um resultado legal mas com noticias ruins foi este.
Trecho retirado da fonte acima:
Ctrl+Alt+Del
There are several ways to disable this key combination:
- Disable Task Manager. This doesn’t trap the key combination, it simply disables the application (Task Manager) that pops up when this key combination is pressed. See below how to do this.
- Trap the keys using a keyboard device driver. For this, you need the DDK installed. I will not describe this method here.
- Write a GINA stub. GINA is the DLL that Winlogon uses to perform user authentication. I’m not going to discuss this method here, but you can find out how to do it here [16].
- Subclass the SAS window of the Winlogon process. For this, you must inject code into the Winlogon process and then subclass its Window Procedure. Two techniques for doing this are described later.
Este artigo tem muitas referências que pode te ajudar.
Agora minha opinião sobre isto ! Bloquear ctrl+alt+del não deve ser uma responsabilidade do programa cliente, isto deve ser responsabilidade ou melhor, uma regra de segurança delegada pelo servidor da rede, no caso do Windows, uma police do Active Directory.
Ao fazer “magia negra” para sua aplicação bloquear/interceptar o ctrl+alt+del você vai ter muita dor de cabeça, pois além de garantir a compatibilidade com todas as “distros” Windows (98/Me/XP/Vista … e o que vier) você vai quebrar de vez uma das melhores caracteristicas de programas Java, a portabilidade.
É isso, espero que estude sobre configurações de dominio e gerenciamento de usuários agora. 
flw, sucesso!
Roger Leite