Caixa de dialogo

Tente usar o JFileChooser.
Aqui vai alguns link,

No google ser você procurar por JFileChooser, vai achar mais exemplos.

import javax.swing.JFileChooser;

public class Ajuda {

    String url;

    public Ajuda() {
        this.carregaFoto();
    }

    public void carregaFoto() {
        javax.swing.JFileChooser jfc = new javax.swing.JFileChooser();
        jfc.setMultiSelectionEnabled(false);
        jfc.setDialogTitle("Selecione a pasta");


//dentro da janela do jfc
        jfc.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);// ha outros parametros aqui
        int resposta = jfc.showOpenDialog(jfc);
        //este if determina o que o programa faz ao se clicar no botao abrir ou cancelar dentro do jfc
        if (resposta == 0) {

            url = jfc.getSelectedFile().getAbsolutePath().toString();
            System.out.println("Seu caminho é: " + url);
        }
        if (resposta == 1) {
            System.out.println("Você clicou em cancelar");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Ajuda x = new Ajuda();
    }
}