Camilho para salvar xml

Bom dia a todos, bom pessoal como faço para escolher o caminho para salvar o meu xml. Observando na imagem vocês podem reparar que ao gravar o diretório esta salvando no descktop, então gostaria que abri-se a opção para escolher onde salvar o meu xml. Já pesquisei em tudo e não achei nada referente a isso, agradeço a atenção de todos.