Oi amigo.
É o seguinte, quem faz isso é o sistema operacional. E se você for implementar isso, o conceito de portabilidade do Java vai pro saco…
Mas enfim, se voce realmente quiser fazer, vou falar no caso do windows, que é o que conheço. Não sei se funciona, é uma idéia maluka que eu acabei de ter.
Vamos pensar… se você clicar com o botao direito do mouse em um atalho qualquer do desktop e vai em “propriedades”, aparece um atributo chamado “tecla de atalho”.
Então pode tentar o seguinde, faz um instalador pro programa e cria um atalho com “tecla de atalho” no desktop apontando pro seu programa, e seta o arquivo do atalho como “oculto”, pro usuário não ver. Se os atalhos de menu iniciar também funcionarem tecla de atalho, ai é mais fácil, mas nunca testei.
Ou então cria na mão um arquivo de atalho pronto e distribui junto com o programa, copiando ele oculto pro desktop quando o cara executar a primeira vez.
Talvez essa não seja a solução completa, mas a única forma de se conseguir isso é seguir por esse caminho
Se for testar isso, depois da um sinal ae se deu certo!
Abração!