Carregando o projeto

Hei!!!
Alguem ai sabe como fazer um loading como esses que tem nos programas como fireworks…
Eu quero que quando abra o arquivo “projeto.JAR” abra uma tela de carregamento, e quando ele finalizar abra o desktop.
Vi um desses nos demos que vem na instalação…

Você está falando do Splash Screen?
http://www.guj.com.br/java.tutorial.artigo.25.1.guj