Classes instanciadas

static List<Object> lista;

static {
    if (lista == null)
        lista = new ArrayList<Object>();
}

// em todos os construtores desta classe
Classe () {
   lista.add(this);
}

public void close() {
    lista.remove(this);
}

Acho que funciona.

Edit: Só tem um pequeno problema, tem que tirar os objetos da lista quando eles forem desalocados.

Edit 2: Ok, o problema não é tão pequeno, eles nunca serão desalocados dessa maneira, a menos que você retire a referencia deles da lista primeiro.

Edit 3: Use o close() sempre ao parar de usar o objeto.

Sinceramente deve ter um código melhor.