Eu tinha pensado em colocar uma label com a imagem como icone, mas vi que depois não posso largar nenhum componente em cima da label, alguem tem outra forma de colocar uma imagem de fundo na tela?
eu ja usei o javax.swing.JLayeredPane;
da uma pesquisada nele. no netbeans tem ele na paleta.
[]s
Tem mais informações é a primeira aplicação que ultilizo isso (e também a maior!)
basicamente, no netbeans é assim:
arrasta um Layered Pane pro form e depois arrasta os componentes que vc quer dentro dele.
No seu caso, arrasta um Layered Pane pro form e arrasta um Label pra dentro dele. Faz como vc disse que ia fazer, colocando a imagem como ícone do JLabel. Coloca a dimensão que tu quer e pronto.
A diferença é que com o Layered Pane vc poderá arrastar outros componentes em cima daquele label, ficando um sobreposto ao outro. Clicando com o direito, vc pode mandar um dado componente pra frente ou pra trás do outro. simples assim. 
agora, como fazer isso apenas via edição de código… buenas… eu procuro sempre fazer as interfaces com a ajuda de uma ferramenta gráfica, daeh não sei muita coisa não.
[]s
Boa ideia, vou tentar!
Funcionou, brigadão ai marcus pela dica! 
:mrgreen: