Como adicionar as opçoes no JComboBox

Um JComboBox expõe um Model; você precisa adicionar as opções ao Model, não diretamente ao combo.

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/combobox.html

Se isso for a única coisa que você pretende fazer na sua aplicação, basta usar new JComboBox(dados), onde dados pode ser um Object[] ou um Vector com os valores.

Agora, se você pretende fazer uma aplicação séria ou aprender como fazer uma, recomendo que você suba o nível de abstração e use o genesis, um framework open-source brasileiro com documentação em português criado com o objetivo de simplificar o desenvolvimento de aplicações desktop, permitindo que você com seu modelo de objetos e esqueça desses detalhes do Swing.