Como carregar um combo so quando clikar nele?

Possível deve ser, mas uma dúvida, você está querendo preencher ele baseado em outros campos, certo?
Então o melhor seria chamar uma função javascript quando o valor dos outros campos mudar. Assim o usuário não vai perceber que o campo está sendo carregado quando ele clicar nele.
Agora a maneira de implementar o AJAX depende da técnologia que está usando. Mas você pode dar uma pesquisada por DWR, acho que vai resolvr os seus problemas.

[]´s

Daniel