Como coletar os <a href> de uma página?

Supondo que você já tenha a página copiada toda para uma string, e que, para facilitar, você não leve em conta que o HTML pode ser comentado, você pode usar uma expressão regular simples.
Se você quiser levar em conta diversas coisas (como comentários HTML etc.) então é melhor usar um parser HTML.

O java conta com algum Html Parser nativo ou é necessário uma biblioteca externa?

acredito que este é um dos mais fáceis de usar: http://htmlparser.sourceforge.net/

E a biblioteca javax.swing.text pelo que vi existem alguns exemplos que usam ela, alguem sabe me dizer se ela atende ao proposito proposto neste topico?