Comecei a estudar Java há mais ou menos um ano. Tenho me esforçado bastante, lendo e digitando!
Como todo inexperiente, gastei um bom tempo com a certificação, mas de qualquer forma acho que não foi totalmente perdido, pois tive uma visão bem sólida, apesar de teórica da linguagem. Meu aproveitamente foi de 95%, o que não significa que eu sabia programar.
Tenho visto muitas dúvidas de como começar em JAVA eis então a minha opnião.
Eu começaria com o Livro dos Deitel. Java Como Programar, sempre que possível leia em inglês (se não souber aprenda). Não conseguir ler livros técnicos em inglês nesta área é pedir para não dar certo.
O livro apesar de extenso é detalhado o suficiente para que o iniciante não passe por apuros.
Após esse livro eu recomendaria a apostilado do curso FJ-11 da Caelum que da uma visão um pouco mais prática e ajuda a entender melhor os conceito básicos de OO.
Depois disso acho importante, ou melhor, indispensável aprender JAVA para Web, pois quase todas as vagas estão ai. Para isso vale a pena ler a apostila do curso FJ-21 da caelum que faz um apanhado geral, mas com muita competência. Não ligue para as vagas que pedem todos os Frameworks e todos os Banco de Dados, aprende um de cada bem, quando chegar numa empresa aprende o deles. Não tem como ser bom em tudo.
Agora que você já consegue falar sobre Java, que tal melhorar?
É muito importante neste momento ler algo sobre padrões de projetos para evitar tomadas de decisões erradas muito comuns em iniciantes e para abrir um pouco a mente.
Recomendaria o Use a Cabeça - Padrões de Projetos (faça o possível para ler em inglês - a tradução não é lá essas coisas).
Se tiver lido e entendido o conteúdo acima está na hora de procurar emprego. Se inscreva sem medo para as vagas de JAVA júnior, uma hora ou outro aparecerá um anjo com um pouco de paciência e boa vontade para lhe dar as mãos neste começo que é muito difícil.
Espero muito ter ajudado que está começando!