como crio um arquivo jar para executar minha aplicação direto do ícone do jar
Para facilitar na geração do .jar pode utilizar uma IDE (Eclipse ou netbeans) que ja disponibilizam a opção de criação.
Depois é só mandar Bala.
Caso deseje criar manualmente existe aqui mesmo na sessão de tutoriais dicas bem interessantes!
Abraço
Se voce utiliza o NetBeans 5.5 é so apertar F11.
O .Jar vai ficar em uma pasta chamada “dist” dentro da pasta do teu projeto.