BrunoBastosPJ
A classe File é a solução
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/io/File.html
No construtor dessa classe você pode passar o caminho e o nome do arquivo
File(String parent, String child)
Para criar um novo arquivo basta chamar o método:
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/io/File.html#createNewFile()
Para pegar o caminho absoluto:
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/io/File.html#getAbsolutePath()
Você vai encontrar vários métodos legais nesta classe 
wesleymacferPJ
Muito obrigado pela dica Bruno…
Consegui fazer o q estava precisando…
Sou iniciante, mas se precisar de alguma coisa, estou a disposição…
Valew…