Como deixar jTextField sempre ativo para receber texto?

eu tenho um campo jTestfield no qual o usuario informa o numero a ser gravado, mas após pressionar o botão [ok] o usuario tem de clica na caixa de texto para poder digitar outro numero, como eu faço para deixar o jTextField sempre apto a receber um valor sem o usuario precisar clicar no mesmo?

jTextField*

Ao invés de usar um JOptionPane, você terá que criar sua própria JDialog.