Como desabilitar o "X" de um jDialog

//Removendo a ação padrão do botão 'X'
dialog.setDefaultCloseOperation(JDialog.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
//Adicionando uma nova ação
dialog.addWindowListener(new WindowAdapter() {
    public void windowClosing(WindowEvent we) {
        //Adicionar o código que será executado quando tentar fechar a janela
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Não fecho, não fecho, não fecho   !!!");
    }
});
//Caso você ainda queira que a janela nunca perca o foco você faz:
dialog.setModal(true);