Como faço para mostrar um FOR numa label ?

for(int i = 0; i <= 10; i++){
            lbl_teste.setText(i + "\n");
}

Eu quero que apareça desse jeito na label:

1
2
3


mas ele mostra somente o 10

Tente especificar mais o que você quer

É assim mesmo. Mas é tão rápido q vc acaba não vendo a mudança.
Dê um Thread.sleep()

Algo assim:

for(int i = 0; i <= 10; i++){
    lbl_teste.setText(i + "\n");
    try{
        Thread.sleep(1000); // pausa a execução por 1 segundo
    }catch (InterruptedException e){
        throw new RuntimeException(e);
    }
}

Eu tentei o jeito que voce deu mas ele so pausa e depois mostra so o 10, eu queria que aparecesse como uma lista todos os numeros

Nunca coloque a thread do Swing para dormir (com Thread.sleep. Se você fizer isso, vai fazer com que todas as atualizações de tela e despacho de eventos (clicks, hovers, etc) sejam bloqueadas.

Você pode montar uma String com a lista de números e mostrar o resultado na label. Algo assim:

int i;
String resultado;
for (i=0, resultado=""; i < 10; i++, resultado += i + "\n");
label.setText(resultado);

muito obrigado amigo consegui resolver