Como funciona par gerar o instalador da minha aplicação?

Ola , estou com uma dúvida relacionada quanto ao gerar o EXE ou um instalador algo parecido da minha aplicação.

E como seria a parte de banco de dados ? Ele é instalado junto com o EXE?

Sou novo nesta parte e meu conhecimento é zero .

Obrigado pelas respostas.

UP UP UP

1° java nao jera exe, pesuise sobre .jar.
2°o banco de dados fica no servidor e é acessado atraves da sua conexao(sua dao) que deve ficar na sua aplicação.

Mais por exemplo no meu caso que seria apenas uma entrega de trabalho na faculdade .

Eu não teria que passar o banco também ?

Qual banco de dados você ta usando pro trabalho?

Há programas criadores de instaladores que também podem instalar o SGBD pra você.

Para gerar um instalador:
http://nsis.sourceforge.net/
Para gerar um módulo EXE que permita executar o módulo JAR principal da sua aplicação:
http://launch4j.sourceforge.net/

se é trabalho de faculdade…geralmente os professores querem vê o código…passe seu projeto para .rar e o professor saberá o que fazer com ele.
quanto ao banco entre em seu SGBD e faça bkup de sua database.

Tem o lzpack. Ele gera um instalador com extensao .jar. Quanto ao banco, existem bancos embutidos, como o derby, hsqldb, quando voce instala o sistema, ele é intalado junto