Como gerar o arquivo execultável(.exe)?

Gabriel,

Arquivos .exe são arquivos executáveis do Windows.
O Java não gera arquivos .exe, simplesmente por ser multiplataforma.
Você pode rodar seu software em Windows, Linux, Mac OS, Solaris, etc.

Oque você pode fazer é criar um pacote com todas as suas classes em um arquivo jar, tornando mais facil a distribuição.

Se você usa o NetBeans, basta clicar com o botão direito em cima de seu projeto, Clicar em Properties, cliar em Packaging e clicar em compress Jar File.

Caso prefira usar o utilitário jar em linha de comando, consulte sua documentação em:

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/tooldocs/windows/jar.html

Existem alguns compiladores Java para gerar o .exe, mas definitivamente não é o Objetivo da Linguagem Java.

Ahhh sim, valew já vi como funciona esse eskema do arquivo.jar brigadão!

^^