Como instalar aplicação feita em Java

Pessoal tenho uma aplicação desenvolvida em Java (desktop), criei um arquivo .bat que chama e executa a minha aplicação, todo o retorno ao usuário é dado via console. Até aí tudo funciona 100%.

Agora preciso saber de vcs que aplicação ou como fazem um instalador, tipo eu gero um arquivo .exe (no caso do Windows) que ao executar eu seleciono um diretório para a extração e junto com isso é gerado os atalhos no menu iniciar. Como vcs fazem isso?

Um software bom p/ gerar instaladores é o NSIS (http://nsis.sourceforge.net).

E tem um plugin excelente p/ o Eclipse, chamado, er… EclipseNSIS (http://eclipsensis.sourceforge.net/).