Como instalar e usar o MySQL

A melhor coisa pra você é dar uma lida da própria documentação do MySQL.
Ele não tem muito segredo não, basicamente é assim:

Faça o download da versão do MySQL para o Windows
A instalação é só executar o arquivo .exe que você fez o donwload
Você pode selecionar a opção para ele rodar como Serviço, assim toda vez que você ligar o windows o MySQL irá rodar automático
Existe um ferramenta chamada MySQLAdmin (já vem na instalação) que te ajuda a fazer as configurações básicas, como por exemplo, configurar a senha de root (que por default vem em branco)
Procure na parte de download e ache um programa chamado MySQL Admin, que irá te ajudar no gerenciamento do banco (existem outros, mas eu sei que esse é free).

Bons estudos

o MySQL Admin é muito bom. Não vale a pena baixar outros como DBTools etc

O DBTools eu não gosto muito dele também não.
Mas o que eu já usei a um tempo atrás (no meu serviço antigo) e gostei MUITO, é o EMS MySql Manager, pena que ele não é free, mas é uma ferramenta muito interessante de se usar.

Olá Pessoal.
Valeu !! Por enquanto quero apenas agradecer, pois as dicas não somente serviram para me esclarecerem as duvidas, como tambem me proporcionou um excelente rendimento no aprendizado do MySQL. Já aprendi um montão de coisas que posso fazer com ele além do que eu pretendia.