Como setar valor a partir de um JComboBox?

Boa noite, tenho uma tela com um JComboBox, que ao abrir essa tela o combo box é preenchido,
como faço quando selecionar um item do combobox, setar automaticamente um textfield?
como comparar e tudo mais já sei como, só não sei em que evento colocar,

Olá… uma maneira simples é:

this.combo.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(final ActionEvent arg0) {
        if (Frame.this.combo.getSelectedIndex() != -1) {  //SE TEM ITEM SELECIONADO.
            JOptionPane.showMessageDialog(null, Frame.this.combo.getSelectedItem()); //MOSTRA MENSAGEM COM O VALOR  DO ITEM.. (USEI String)
        }
    }
});

Isso resolve o seu problema?