Como utilizar um banco de dados como se fosse um arquivo DLL sem a necessidade de instalar o BD

Bom Tudo que eu queria é saber como é que criar um arquivo para funcionar como banco de dados, pq toda vez que instalar o programa vai ter que instalar o MySQL (no caso), como é que eu faço para eu utilizar outra alternativa, Até que seja o proprio MySQL mas como faz pra que ele não seja acessado pelos usuarios pq há informações sigilas no banco de dados e tbm fique imbutido no programa.

Se alguem me entendeu, me mostrem alguma solução.

Obrigado!

Dá uma olhada no HSQLDB

sqlite
http://www.sqlite.org

Existe esse tambem…

H2 Database

Eu utilizo esse para aplicações embacadas…

Recomendo…