Compensa estudar Groovy?

Esqueça o mercado, estudo por que gosta.
Sentindo prazer no que faz, independente da linguagem você será valorizado no mercado.

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Groovy começou a ficar mais atraente para as empresas depois que a SpringSource comprou a G2One que cuida do Grails (e que agora é da VMware). No site deles tem alguns casos de sucesso (na internet você encontra um caso do LinkedIn usando Grails). Eu por enquanto conheço pouco, mas gostei bastante do que vi. Pretendo me aprofundar mais.
Mas eu acho que se você se interessou, experimente a linguagem. No mínimo isso te “treina a aprender” coisas novas, que para mim é a melhor habilidade que um profissional de TI pode ter.

Mas não espere encontrar por aí vagas abertas procurando por programadores Groovy tão cedo. As empresas costumam demorar bastante para adotar linguagens novas, mesmo que Groovy rode na JVM.