bom é o seguinte, dentre os arquivos que vc descompactou, deve ter um com um nome parecido (ou igual) a esse:
mysql-connector-java-3.0.16-ga-bin.jar
então, esse arquivo vc irá colar na pasta com o caminho parecido com este:
C:\j2sdk1.4.2_06\jre\lib\ext
não sei como está ai na sua máquina, mas esse diretório é o do J2SDK que vc instalou.
depois de colar o arquivo vc ja podera se conectar com um banco mySQL.