Configurar PrimeFaces

http://www.primefaces.org/gettingStarted.html

É só copiar o *.JAR para dentro da pasta LIB do seu projeto WEB. Pronto!
depois disso para inserir componentes do Prime, pasta inserir a tag xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui no cabeçalho do seu html.

Se você utilizar a versão do primefaces 2.1 você tem que colocar esse código no web.xml

<servlet>
    <servlet-name>Resource Servlet</servlet-name>
    <servlet-class>org.primefaces.resource.ResourceServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>Resource Servlet</servlet-name>
    <url-pattern>/primefaces_resource/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

Agora se for a versão 2.2 é como nosso colega informou de utilizar a tag no cabeçalho do seu html.