painel_dois.add(new JButton("Sair"));
Em algum momento após esta declaração você vai ter que implementar o actionPerformed() do ActionListener deste componente.
E para isso, fazendo da maneira que você está fazendo, acredito que você terá que recuperar o Component através do método getComponent e setar o ActionListener.
Então, acredito ser mais fácil a maneira trivial:
JButton buttonSair = new JButton("Sair");
buttonSair.addActionListener(new ActionListener(){
public void actionPerformed(ActionEvent ev){
System.exit(0);
}
});
panel.add(buttonSair);