Consigo criar o evento ActionListener assim? painel_dois.add(new JButton("Sair"));

Em algum momento após esta declaração você vai ter que implementar o actionPerformed() do ActionListener deste componente.
E para isso, fazendo da maneira que você está fazendo, acredito que você terá que recuperar o Component através do método getComponent e setar o ActionListener.

Então, acredito ser mais fácil a maneira trivial:

JButton buttonSair = new JButton("Sair"); buttonSair.addActionListener(new ActionListener(){ public void actionPerformed(ActionEvent ev){ System.exit(0); } }); panel.add(buttonSair);