Cookies + Lista

Olá, é a primeira vez que programo web e estou tendo dificuldade com cookies. Meu problema é o seguinte: em uma página inicial preciso mostrar um lista de cidades, o usuário pode selecionar várias dessas cidades. Após submeter, um nova página deve mostrar as cidades que o usuário escolheu. Estou tendo problemas em criar esse cookie que grava essas cidades!

Obrigado pela ajuda!!

Você não precisa necessariamente utilizar cookies, você pode fazer o seguinte

pagina1.jsp

<form action="pagina2.jsp">
    <select name="estado">
        <option value="RJ">Rio de Janeiro</option>
        <option value="SP">São Paulo</option>
    </select>
    <input type="submit" value="Enviar" />
</form>

pagina2.jsp

<%
    String estado = request.getAttibute("estado");
    out.print("Você selecionou " + estado);
%>