Copiar arquivo de um .Jar para um diretório especifico

Tenho um arquivo .exe dentro de um pacote. Preciso copiar esse .exe para um diretório especificado pelo usuário, mas de todos os códigos encontrados na internet que poderiam me ajudar, nenhum funcionou. Todos me retornaram a exception java.nio.file.AccessDeniedException.
Venho aqui perguntar porque acabaram os resultados de pesquisa.

O arquivo jar nada mais é que um arquivo compactado.
Qualquer descompactador de arquivos pode extrair o seu conteúdo.
Porém, isso não garante que esse exe esteja em um formato que possa ser lido com facilidade.

Acho que não é o código que fez, mas sim em relação às permissões do usuário.
Dependendo do SO o usuário não tem permissão de gravação de arquivos na pasta indicada por ele.
Qual a origem e destino que está tentando para a gravação do arquivo?