O ideal é usar as mesmas versões de softwares que são usadas na empresa em que você trabalha, ou nas quais o seu sistema vai rodar. No meu caso, por exemplo, nem adianta usar recursos de Java 5 pois aqui só usamos até a 1.4. Se você é iniciante creio então que não esteja trabalhando ainda, portanto baixe o que há de mais novo (e estável).
Comece com Java. Esqueça por enquanto programação WEB, JSP e EJB
[quote=shiva4]Gostaria de uma dica em relação às ferramentas e versões, por exemplo:
QUal a versão do JSDK da Sun devo instalar ?;[/quote]
jdk1.5.0_07
3.2
apache-tomcat-5.5.17.exe porém você não precisa disto para iniciar
baixe os docs do Java a partir da mesma página de download do jdk. É um zip. Depois de abrto, contém documentos interessantes e no subdiretório API, há os javadocs