Criar o banco na execução da aplicação

Boa tarde amigos, tenho uma pequena app Gráfica e gostaria de distribuí-la, mas emperro no banco de dados. Gostaria que o banco fosse criado quando a aplicação rodasse a 1ª vez. Fiz tentativas mal sucedidas com HSQLBD. Ele da mensagem de que criou as tabelas, mas na hora de introduzir os dados ele da table not found, eu vi um exemplo numa revista em que o escritor conseguia fazer isso. Alguém pode me dar uma luz, ou me indicar uma outra forma de fazer isso?

Desde já agradeço

Abçs

Logan