Criar um instalador contendo a JVM

Tem também o Inno Setup. No final do processo de criação do instalador ele exibe o script que será executado na instalação.
É só você alterar o script para que ele copie os arquivos que você quer (.jar, .bat, etc) ou para mandar ele executar outra coisa.
A linguagem do script eu não sei qual é, mas é de fácil entendimento, lendo o que ele gerou você consegue modificar o que você quer.

valeu gente!

tô descobrindo aqui um software bem simples também!

O Install Creator. Excelente!

agora quanto à questão de deixar o a JRE dentro deste pacote de instalação alguém sabe se isso dá problema???

por exemplo: já ouvi dizer que o mysql vc não pode embutir o instalador no instalador do seu programa… e com a JRE acontece o mesmo?

vlw!

Poderia tentar o izPack http://izpack.org/
Quanto à JRE, faça alguns testes copiando a pasta da instalação (até onde me lembro, é suficiente). Entretanto, algumas coisas feitas pela instalação do java passam a ser feitas na mão.