Desenvolvimento web

Funciona exatamente como um link. com o <a /><img /></a>

Onde o href é o diretório completo de onde se encontra a música.

Esse arquivo esta no diretório ou no seu banco de dados?

se for o caso de estar no diretório então é só fazer como o jardiel sugeriu se não da uma olhada na framework que você usa para ver se já não tem um componente para isso, caso tinha duvida me fala qual ferramenta esta usando e agente tenta resolver!

Esse framework é adicionado ao projeto (desculpe pela pergunta de amador, mas estou iniciando em Java)?

vamos por parte o arquivo vai vir do banco?
pelo interesse parece que sim, se for esse o caso uma framework q eu uso é o primefaces que da esse suporte da uma olhada em: http://www.primefaces.org/showcase/ui/fileDownload.jsf para ver se é o que você quer

Cara…
acho que ele num ta usando framework nao…
hehe
Somente HTML mesmo.

Se for só html mesmo, o jeito que você falou é melhor mesmo. pode ate deixar de lado o que eu coloquei.