Introduçao:
Dialogs são janelas que aparecem para exibir algum tipo me mensagem “travando a execução” até que o usuário aperte no botão “OK” para que continue trabalhando.
Geralmente usadas como janelas de erro
Esta dica discorre um pouco sobre alguns deles.
Veja que a sintaxe do código é a seguinte:
JOptionPane.showMessageDialo(fr, "Mensagem que vai aparecer","Icone",JOptionPane.TIPO_MESSAGE);
Agora os exemplos:
Mensagem de Erro:
JOptionPane.showMessageDialog(fr, "An Error Message","Error",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
Mensagem de Informação:
JOptionPane.showMessageDialog(fr, "An Information Message","Information",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
Mensagem de Perigo/Aviso:
JOptionPane.showMessageDialog(fr, "A Warning Message","Warning",JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
Mensagem de Pergunta:
JOptionPane.showMessageDialog(fr, "A Question Message","Question",JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
Mensagem Normal:
JOptionPane.showMessageDialog(fr, "A Plain Message","Plain",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
Espero ter ajudado 
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